بهینه سازی پرتفولیو بر پایه حداقل سرمایه ی مورد نیاز
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی
- نویسنده مرتضی غلامی تازه آباد
- استاد راهنما رسول سجاد پیام حنفی زاده
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
در این پایان نامه، با توجه به مقدار حداقل سرمایه ی مورد نیاز مقرر در بیانیه ی دوم کمیته ی بال و اصلاحیه ی آن، برای پوشش ریسک بازار، مدل جدیدی برای بهینه سازی سبد دارایی با هدف حداقل نمودن سرمایه مورد نیاز به همراه محدودیت بر تعداد تخطی ها از ارزش در معرض خطر ، برای بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شده است. با توجه به تاکید اصلاحیه ی بازل iiدر مورد پوشش ریسک دوران بحران، و در نظر گرفتن ارزش در معرض خطر بحرانی ، این مدل در 3 سناریوی بحران ( بازده ، نوسان و همبستگی ) و با در نظر گرفتن مدل بازده شرطی خود رگرسیون برداری ، بازده شرطی خودرگرسیون میانگین متحرک و کوواریانس شرطی پویا، برای 10 سهام نمونه در بورس اوراق بهادار تهران حل گردیده است. نتایج حاصل از حل این مدل با مدل های حداقل ارزش در معرض خطر ، حداقل ارزش در معرض خطر بحرانی و مدل سبد دارایی با اوزان برابر مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج مقایسه، کیفیت بهتر مدل بهینه سازی بر پایه ی حداقل سرمایه ی مورد نیاز را به منظور ایجاد تعادل میان سطح سرمایه ی مورد نیاز برای پوشش ریسک و تعداد تخطی ها از ارزش در معرض خطر، نشان می دهد.
منابع مشابه
بهینه سازی تسلیح در شیب های سنگی ناپایدار با استفاده از روش سطح تسلیح مورد نیاز
بحث بهینه‌سازی عناصر تسلیح کننده در پایدارسازی شیب‌های سنگی به علت تحمیل هزینه‌های کلان در این گونه عملیات و مشکلات ناشی از لغزش و ناپایداری این شیب‌ها به واسطه عدم تسلیح کافی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه محققین در زمینه‌های ژئومکانیک و ژئوتکنیک بوده است. بدین منظور در این تحقیق به بررسی توزیع بهینه عناصر تسلیح‌کننده بر روی شیب‌های سنگی که احتمال ناپایداری دارند، پرداخته شده و روش جدید سطح ...
متن کاملبرآورد تولید بهینه ی نفت خام ایران و سرمایه گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله
در این مقاله، تولید بهینه ی نفت خام و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز سالانه در بخش تولید نفت خام محاسبه شده است. برای این منظور، با توجه به قضیه ی کان- تاکر و به روش برنامه ریزی غیرخطی، ارزش حال سودهای آتی حاصل از فروش نفت، طی دوره ی 20 ساله ی آینده حداکثر شده است. برای محاسبه ی سود، توابع هزینه و درآمد معرفی و استفاده شده اند. تابع هزینه نسبت به نرخ تولید و ذخیره ی نفت خام باقی مانده در مخزن غیر...
متن کاملتعیین چرخه جایگزینی بهینه بمنظور حداقل کردن بیشترین فضای مورد نیاز انبار توسط الگوریتم ژنتیک
با توجه به کالاهای موجود در یک انبار و چرخه جایگزینی هر کالا می توان فضای مورد نیاز انبار برای ذخیره این کالاها را محاسبه کرد. در این پایان نامه چگونگی جابجایی چرخه های جایگزینی چند کالایی در یک انبار به منظور حداقل کردن بیشترین فضای مورد نیاز انبار بررسی شده است. برای حل این مسئله از سری و تبدیلات فوریه استفاده کرده و سپس از فرایندی برای محاسبه حداکثر فضای مورد نیاز انبار استفاده می کنیم. سپس...
15 صفحه اولشناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه¬ی مورد نیاز مدیران دانشگاهی
پیچیدگی‌های حاکم بر نظام دانشگاه‌های کارآفرین، ضرورت پیدایش مدیرانی با توانایی‌ها و قابلیت‌هایی ویژه را ایجاب می‌کند که دسته‌ی مهمی از آنها، شایستگی‌های کارآفرینانه هستند. این پژوهش با هدف شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه‌ی مورد نیاز مدیران دانشگاهی در سال 1391 انجام شده است. روش انجام این پژوهش از نظر ماهیت، رویکردی آمیخته داشته و به لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش را...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023